ANALISIS RUNTUN WAKTU MENGGUNAKAN MODEL MARKOV

Abstract

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Data proyeksi PDRB di daerah sangat dibutuhkan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam membuat kebijakan ekonomi. Model Markov  Switching  Autoregressive  dengan menggunakan dua state yakni state pertama jika terjadi  ekspansi  dan state kedua jika kontraksi, kedua state ini  mampu menangkap perubahan  yang terjadi selama periode waktu tersebut dan mengetahui peluang perpindahan sebuah state yang mengalami periode kontraksi diikuti periode kontraksi, periode ekspansi diikuti periode ekspansi, periode ekspansi berpindah kontraksi atau kontraksi berpindah ekspansi. Dengan mengetahui rata-rata  tingkat pertumbuhan pada saat ekspansi dan kontraksi serta probabilitas dari state tersebut maka dapat dilakukan proyeksi untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian berdasarkan PDRB untuk periode waktu berikutnya.

Kata kunci: Model  Markov, PDRB , Switching, Peluang intensitas