Metode Heuristik untuk Menyelesaikan Masalah Optimisasi Portfolio Berbasis Mean-Variance-Value at Risk

Abstract

Suatu masalah optimisasi portfolio dibatasi oleh risk-downside yang dipertimbangkan. Juga diperhatikan pembatas yang membatasi peubah perdagangan integer, pembatas-pembatas pada ukuran saham dari beberapa aset atau pada jumlah maksimum aset berbeda dalam portfolio. Oleh karena itu model optimisasi dapat menjadi sangat kompleks sebagai masalah fungsi naik yang menjadi nonconvex dan diskontinu. Masalah ini dimodelkan sebagai sebuah integer nonconvex masalah program kuadratik. Penelitian ini untuk sebuah pencarian heuristik feasible neighborhood dalam penyelesaian masalah.

Kata Kunci : Optimisasi portfolio