MODEL FUNGSI TRANSFER MULTIVARIAT UNTUK MERAMALKAN KURS EUR/USD PADA PASAR FOREX ONLINE
Abstract
Foreign Exchange (Forex) adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional yang kini dilakukan secara online atau disebut era forex online. Dalam melakukan transaksi pasar forex, para pelaku perdagangan perlu untuk memprediksi harga forex di masa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model fungsi transfer multivariat pada nilai pertukaran mata uang EUR terhadap USD; Mendapatkan hasil peramalan kurs EUR/USD pada pasar forex online dengan menggunakan fungsi transfer multivariat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik peramalan model fungsi transfer multivariat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari software MetaTrader 5 pada kurs EUR/USD dalam time frame harian/daily dari Maret sampai Agustus 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fungsi transfer multivariat untuk kurs EUR/USD dilihat bahwa harga close di waktu yang akan datang tidak dipengaruhi oleh input high namun dipengaruhi oleh harga close lima periode sebelumnya (t-1, t-2, ........, t-5), input open enam periode sebelumnya (t-1, t-2, ........, t-6) dan juga input low enam periode sebelumnya (t-1, t-2, ........, t-6). Hasil peramalan kurs EUR/USD pada pasar forex online untuk 5 periode berikutnya secara berturut-turut adalah 1.179277, 1.181538, 1.184778, 1.18737 dan 1.187817. Nilai RMSE dari hasil peramalan sebesar 0,000612, hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi perkiraan dari model fungsi transfer multivariat baik.
Abstract
Foreign Exchange (Forex) is a trading transaction of foreign currency exchange rates in the international money market which is now carried out online or is called the online forex era. In conducting forex market transactions, traders need to predict future forex prices in order to earn large profits. The purpose of this study is to obtain a multivariate transfer function model on the exchange rate of EUR against USD; Get the results of forecasting the EUR/USD rate on the online forex market using the multivariate transfer function. The type of research used is case study research using multivariate transfer function model forecasting techniques. The data used in this study is secondary data obtained from the MetaTrader 5 software on the EUR/USD exchange rate in the daily/daily time frame from March to August 2021. The results show that the multivariate transfer function model for the EUR/USD rate shows that the price close in the future is not influenced by input high but is influenced by the close price of the previous five periods (t-1, t-2, ...... .., t-5), the input open of the previous six periods (t-1, t-2, ........, t-6) and also the input low of the previous six periods (t-1, t-2 , ........, t-6). The result of forecasting the EUR/USD rate on the online forex market for the next 5 periods in a row is 1.179277, 1.181538, 1.184778, 1.18737 and 1.187817. The RMSE value of the forecasting results is 0.000612, this indicates that the level of accuracy of the estimates of the multivariate transfer function model is good.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Titin, T., (2015): Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Transaksi Trading Forex Di Fxindo Regional Lamongan, Ekbis, 14(2).
Hirabayashi, A., A. et al. (2009): Optimization of The Trading Rule in Foreign Exchange Using Genetic Algorithms, Proceedings of the IASTED Interna tional Conference on Advances in Computer Science and Engineering, ACSE, 0(0), 32–37
Rinaldy, A., (2015): Peramalan Kurs Eur/Usd Pada Pasar Forex Online Menggu nakan Support Vector Regression Yang Dioptimasi Dengan Algoritma Particle Swarm Optimization, Skripsi, 2(2).
Lien, K., (2016): Day Trading and Swing Trading the Currency Market, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc, Canada.
Hutabarat, L. H., dan Sujoko., (2010): Analisa Manajemen Resiko Dan Strategi Investasi Pada Forex Online Trading Dan Pengaruhnya Terhadap Value Added Investor Di Pt. Monex Investindo Futures, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen, 6(2), 39–64.
Alisa, Yunita., Salam, N. dan Sukmawaty, Y., (2019): Peramalan Pergerakan Valuta Asing dengan Pendekatan Fungsi Transfer, Open Journal System, 14(2).
Wei, W. W. S, (2006): Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods, Second Edition, Pearson Education Inc, Canada.
Nurfaizah, Handayani, D., (2013): Pemodelan Fungsi Transfer Untuk Meramalkan Curah Hujan Di Kota Semarang, Jurnal Statistika, 1(2), 15–21.
Perwitasari, A., dan Atikah, N., (2020): Model Fungsi Transfer Multi Input Dalam Peramalan Penerimaan Pajak Hotel Kota Malang Tahun 2019, Jurnal Kajian Matematika dan Aplikasinya, 1(1), 1–9.
Adistia, N., Wahyuningsih, Sri., dan Geojantoro, R., (2015): Peramalan Inflasi Menggunakan Model Fungsi Transfer Multi Input, Eksponensial, 6(2), 127–136.
Sediono dan Tito, D., (2019): Peramalan Jumlah Penderita DBD Di Kabupaten Jombang Jawa Timur Dengan Pendekatan Fungsi Transfer, Jurnal Matem atika, Statistika dan Komputasi, 15(2), 10–19.
DOI: https://doi.org/10.24114/jmk.v8i1.34062
Article Metrics
Abstract view : 66 timesPDF - 343 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 KARISMATIKA: Kumpulan Artikel Ilmiah, Informatika, Statistik, Matematika dan Aplikasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
KARISMATIKA :
Kumpulan Artikel Ilmiah Informatika, Statistik, Matematika dan Aplikasi
