PENDEKATAN PERSAMAAN CHAPMAN-KOLMOGOROV UNTUK MENGUKUR RISIKO KREDIT

Abstract

Banyak permasalahan yang dapat dimodelkan dengan menggunakan program matematika yang bertujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum.  Tujuan dalam pengembangan model matematika adalah untuk menggambarkan probabilitas kejadian yang akan terjadi. Model matematika dapat didefenisikan sebagai suatu variabel acak yang merupakan suatu fungsi yang menghubungkan setiap unsurdalam ruang sampel dengan bilangan real.Kebanyakan dari model yang ada didalam manajemen resiko kredit digunakan untuk menganalisis kualitas dari suatu kredit.Model-model ini didesain untuk menjelaskan tentang risiko dari kredit individu seperti halnya portofolio dari instrumen-instrumen kredit. Informasi masa lampau dari transisi kredit berkembang dari satu level kualitas atau laju ke level yang lain yang digunakan untuk mengestimasi model-model yang berbeda sehingga dapat menjelaskan evolusi probabilitas dari kualitas kredit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan persamaan Chapman-Kolmogorov dalam manajemen risiko untuk risiko kredit guna meminimalisir risiko. Model ini diketahui dengan baik, dimana ini adalah suatu model sederhana yang digunakan sebagai deskripsi proses stokastik untuk risiko aset. Persamaan Chapman-Kolmogorov dapat digunakan untuk mengetahui perubahan jangka pendek dalam risiko kredit.